Стратегии и алгоритмы торговых систем

В условиях нестационарности рынка каждому различному характеру его поведения адекватны своя модель рынка и основанные на ней стратегия и алгоритм трейдинга. Идеальное решение проблемы учета нестационарности сводится к диагностированию характера поведения рынка и выбору подходящего варианта системы трейдинга из заданного их ассортимента, в соответствии с результатами диагностики. Но формализовать диагностику типа рыночного поведения и сопоставить найденному типу конкретные модель и стратегию в теории трейдинга пока не удается. Поэтому предлагается паллиативное решение в виде композиции разных стратегий и алгоритмов в рамках одной системы, без их переключения. При этом обосновывается теоретически и подтверждается практически универсальность и надежность такого подхода в условиях нестационарности.
Ниже подробно рассматривается один из вариантов комбинированной торговой системы. В ней применяется симбиоз обеих стратегий с работой на трех различных гармониках ценовых волн. При этом в релейной стратегии прогнозируются экстремумы (максимумы и минимумы) ценовых волн, а в непрерывной стратегии прогнозируется тренд цены по апериодическому звену. По релейной стратегии сделка купли/продажи совершается в диагностируемый момент экстремума цены на весь допустимый запас открытых позиций (на весь объем «склада» открытых позиций). По непрерывной стратегии тренд цены прогнозируется по приращению цены за один такт времени, а объем сделки пропорционален крутизне тренда и, в принципе, может быть любой в пределах допустимого запаса открытых позиций.


После того как вы посмотрели Стратегии и алгоритмы торговых систем, рекомендуем прочитать еще на тему:

Стратегии и алгоритмы торговых систем

Алгоритм комбинированной торговой системы

Тестирование комбинированной торговой системы

Прибыль и риск Forex Magazine № 339

Внутренние и внешние помехи на пути к получению прибыли

Модель разворота Forex Magazine №248